SAS Risk Management (с AI)

Оценка архитектуры SAS Risk Management

Пакет SAS Risk Management на 2026 год базируется на платформе SAS Viya — микросервисной архитектуре, предназначенной для контейнеризации устаревших аналитических движков и их модернизации для гибридных облачных сред 📑. Платформа обеспечивает единую панель управления для кредитных, рыночных и операционных рисков, сочетая стабильность устаревших систем с современной оркестрацией решений 🧠.

Оркестрация моделей и движок поддержки решений

В основе системы лежит SAS Intelligent Decisioning, выполняющий роль основного слоя оркестрации для моделей рисков и бизнес-правил 📑. Этот движок позволяет интегрировать модели на Python/R с открытым исходным кодом и проприетарные скрипты SAS в рамках единого графа выполнения 📑.

• Оркестрация решений: Управляет логическим потоком между ингестией данных, выполнением моделей и отчетностью, обеспечивая аудируемость на протяжении всего жизненного цикла рисков 📑.
• Фреймворк xAI: Включает инструменты объяснимого ИИ для предоставления понятных человеку обоснований автоматизированных решений по кредитам и ликвидности, что критически важно для глобального нормативного соответствия 📑.
• Генеративная отчетность: Автоматизированный синтез нарративов Basel III/IV из выходных данных моделей через пакет GenAI для отчетности ⌛.

⠠⠉⠗⠑⠁⠞⠑⠙⠀⠃⠽⠀⠠⠁⠊⠞⠕⠉⠕⠗⠑⠲⠉⠕⠍

Уровень финансовых сообщений и прозрачности

Архитектура включает специализированные посреднические слои для обработки стандартных финансовых протоколов (FpML, XBRL) и обеспечения изоляции данных в процессе моделирования 🧠.

• Risk Mesh: Федеративная структура моделирования, позволяющая выполнять локальные расчеты рисков на уровне филиалов без централизации данных PII ⌛.
• Управляемое хранение: Внутренняя обработка данных осуществляется через проприетарный слой хранения, оптимизированный для высокообъемных финансовых транзакций 🌑.

Операционные сценарии

• Нормативная отчетность: Вход: Исходные данные транзакций и результаты моделей → Процесс: Синтез на основе шаблонов через SAS Risk Stratum → Выход: Нарративы, соответствующие Basel III/IV 📑.
• Стресс-тест кредитов: Вход: Параметры экономического шока → Процесс: Симуляция Монте-Карло на узлах SAS Viya → Выход: Отчеты по VaR/ES портфеля 📑.

Рекомендации по оценке

Техническим экспертам следует проверить следующие характеристики архитектуры:

• Производительность поддержки решений: Измерить задержку SAS Intelligent Decisioning при обработке сложных многомодельных конвейеров в режиме реального времени 📑.
• Задержка Risk Mesh: Квантифицировать накладные расходы на синхронизацию федеративного Risk Mesh между географически распределенными узлами ⌛.
• Накладные расходы контейнеризации: Оценить использование ресурсов контейнеризованными аналитическими движками в сравнении с нативными реализациями микросервисов 🧠.